RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
| Title | Pendekatan Change Constrained Data Envelopment Analysis untuk Penyusunan Portofolio (Studi Kasus pada Bursa Efek Jakarta) |
| Edition | |
| Call Number | 2007/21 |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | Wiediartini |
| Subject(s) | Data Envelopment Analysis |
| Classification | 338.287 |
| Series Title | GMD | Tesis |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
| Publishing Year | 2007 |
| Publishing Place | Surabaya |
| Collation | |
| Abstract/Notes | |
| Specific Detail Info | Salah satu alternatif investasi adalah dengan menanamkan dana di pasar modal dan untuk mengurangi resiko maka investor akan membentuk portofolio. Dalam pemilihan portofolio investor akan menghadapi masalah ketidakpastian baik dalam pendapatan yang diterima maupun resiko yang akan ditanggung, sehingga perlu pula digunakan alat yang bersifat stokastik dalam membentuk portofolio. Penelitian ini mencoba menggunakan model chance-constrained data envelopment analysis (CCDEA) yang dikembangkan oleh Land, Lovel & Thore sebagai alat untuk memilih saham-saham yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan portofolio optimal. Dibuat tiga skenario, yaitu constraint output stokastik, constraint input stokastik dan kedua constraint stokastik. Dimana masing-masing skenario akan menggunakan tiga tingkat kepercayaan 80%, 90% dan 95%. Hasil penelitian menunjukkan efisiensi CCDEA lebih besar daripada data envelopment analysis deterministik dan mempunyai kecenderungan tingkat efisiensi yang semakin meningkat dengan meningkatnya tingkat kepercayaan. Nilai rata-rata efisiensi terbesar berturut-turut adalah kedua constraint stokastik, constraint input stokastik dan semakin banyak penurunannya ketika constraint output stokastik. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa metode pemilihan saham dengan CCDEA berguna untuk meningkatkan return portofolio. Kata kunci : data envelopment analysis, chance constrained DEA, portofolio, single index model |
| Image |  |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Pembimbing | Dr. Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc;Ir. Hari Supriyanto, MSIE |
| Volume | 1 |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |