RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
| Title | Analisis Value At Risk Menggunakan Metode Extreme Value Theory - Generalized Pare To Distribution dengan Kombinasi Algoritma Meboot dan Teori Samad - Khan (Studi Kasus PT. X) |
| Edition | |
| Call Number | 2010/07 |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | Angga Adiperdana |
| Subject(s) | Extreme Value Theory Risk Management |
| Classification | 658.151 |
| Series Title | GMD | Tesis |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
| Publishing Year | 2010 |
| Publishing Place | Surabaya |
| Collation | 25 cm |
| Abstract/Notes | |
| Specific Detail Info | Risiko adalah potensi terjadinya bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi pada sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan aktivitas usaha. Permasalahannya adalah bagaimana perusahaan dapat mengukur risiko dan kemudian memitigasinya (Operational Value at Risk / OpVar). OpVar adalah pengukuran berapa besar perusahaan dapat menyerap kerugian akibat suatu risiko operasional dengan derajat kepercayaan tertentu. Metode perhitungan nilai risiko yang berkembang saat ini hanya dapat diaplikasikan pada industri perbankan, karena menggunakan parameter serta variabel gross income yang hanya sesuai dengan business line perbankan dan tidak dapat menggambarkan secara nyata potensi kerugian yang dialami suatu industri. Selain itu metode tersebut tidak dapat mengakomodasi nilai risiko pada kejadian ekstreme yang jarang terjadi namun memiliki dampak yang sangat besar bagi industri karena menggunakan fungsi distribusi normal. Dalam penelitian ini, akan diperkenalkan suatu metode dalam perhitungan Value at Risk yaitu Extreme Value Theory-Generalized Pareto Distribution. EVT menggunakan parameter ?, µ, dan s sebagai parameter bentuk, lokasi dan skala sehingga langsung dapat dihitung nilai OpVar-nya. Kelebihan metode ini adalah pendekatannya bahwa data mengikuti distribusi GPD (Generalized Pareto Distribution) yang mengakomodasi bentuk distribusi empiris data yang cenderung memiliki ekor gemuk (heavy tail) sehingga potensi kejadian ekstreme dapat diakomodasi untuk dihitung nilai risikonya. Selain itu metode ini menggunakan data kerugian yang pernah dialami atau potensi kerugian yang akan dialami sebagai variabel perhitungan sehingga nilai risiko yang didapat menggambarkan potensi kerugian yang dialami oleh industri. Untuk mengatasi keterbatasan data yang terjadi pada perusahaan dilakukanlah metode bootstrapping menggunakan algoritma meboot serta teori samad-khan sebagai penyusun distribusi kerugiannya. Kata kunci : Risiko operasional Value at Risk, Extreme Value Theory, Generalized Pareto Distribution, bootstrapping. |
| Image |  |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Pembimbing | Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.,Sc;Dr. Eng. Ir. Ahmad Rusdiansyah, M.Eng |
| Volume | |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |