RECORD DETAIL
Back To Previous
Back To Previous
| Title | Aplikasi Algoritma Differential Evolution Untuk Permasalahan Kompleks Pemilihan Portofolio |
| Edition | |
| Call Number | 2010/II/28 |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | Irmaduta Fahmiari |
| Subject(s) | Complex Portfolio Selection Problems Differential Evolution EVOLUTIONARY ALGORITHMS |
| Classification | 005.1 |
| Series Title | GMD | Tugas Akhir |
| Language | Indonesia |
| Publisher | Jurusan Teknik Industri FTI-ITS |
| Publishing Year | 2010 |
| Publishing Place | Surabaya |
| Collation | |
| Abstract/Notes | |
| Specific Detail Info | Permasalahan kompleks pemilihan portofolio merupakan permasalahan pemilihan kombinasi aset dan penentuan sejumlah modal ke dalam aset tersebut dengan tujuan meminimalkan risiko pada tingkat return tertentu dan mempertimbangkan konstrainkonstrain yang dihadapi oleh investor di dunia nyata. Differential Evolution (DE), yang diusulkan sebagai alternatif penyelesaian, merupakan salah satu algoritma evolusioner yang memiliki performansi lebih baik daripada algoritma evolusioner yang lain seperti genetic algorithm (GA). Kelebihan DE adalah pada evolusi yang dialami oleh setiap individu dalam populasi dimana diferensiasi dan crossover terjadi secara berurutan pada setiap individu yang terpilih acak dari populasi setiap waktu. Parameter crossover diubah untuk mengetahui pengaruhnya pada proses komputasi. Hasil dari pengujian menunjukkan parameter crossover mana yang baik digunakan pada differential evolution untuk permasalahan kompleks pemilihan portofolio baik dari segi waktu komputasi maupun solusi yang dihasilkan. DE juga memberikan berbagai alternatif portofolio yang risikonya rendah pada ekspektasi return yang telah ditentukan dibandingkan dengan generalized random gradient (GRG2). Kata Kunci : Permasalahan kompleks pemilihan portofolio, Algoritma Evolusioner, Differential Evolution, real-world constraints. |
| Image |  |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Pembimbing | Dr.Ir. Budi Santosa, MS |
| Volume | 1 |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |